この状況は　B電圧の加え方を説明したものです。
元の回路図だとB電圧が高すぎるので　酷い目にあうと酷い目にあうと表現したのでしょう。

さて　ご指摘の0.001μFですが　これはノイズの除去と　電灯線アンテナの使用時の有効性を高めるために入れるものです。
現物にはショートに対する厳密な規格があり、それに耐えるものが使われています。

安全規格マーク入り（真空管スーパーラジオ徹底ガイド　94頁参照）を使う。
（電灯線をアンテナとして使う時に便利　普通は0.01μFを使う）